CURSO - Análisis de Dependencia y Teoría de Cópulas para Actuarios
Las cópulas son funciones de distribución multivariantes que permiten modelar la estructura de dependencia entre riesgos de forma separada de sus distribuciones marginales. Esta característica proporciona una gran flexibilidad en la construcción de distribuciones conjuntas y en la agregación de riesgos, superando las limitaciones de los enfoques basados únicamente en la correlación lineal.
La teoría de cópulas resulta especialmente relevante en el ámbito actuarial para el análisis de dependencia no lineal y de dependencia en colas, aspectos clave en la modelización de riesgos extremos y en la evaluación del capital económico.
El presente curso tiene como objetivo dotar al actuario de los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la construcción, estimación y selección de modelos de dependencia bajo la teoría de cópulas, así como para su aplicación a la simulación y agregación de riesgos. Asimismo, se analizará la importancia de estas técnicas en el sector asegurador, con especial atención a su utilización en el marco regulatorio de Solvencia II para la calibración de riesgos y el cálculo del capital de solvencia.
La metodología consistirá en un análisis teórico de las cópulas estadísticas, destacando las cópulas Elípticas y Arquimedianas. De la misma forma, se expondrán algunos ejemplos aplicados al sector asegurador en el marco de Solvencia II desarrollados en R Studio y Python.
Programa
- Análisis de dependencia e importancia del estudio de la correlación “no lineal”: Coeficiente de concordancia de Kendall y Spearman
- Introducción a la teoría de cópulas:
- Survival cópula o Flipped copula
- Densidad de las cópulas
- Distribución condicional y teoría de cópulas
- Tipología de las funciones de distribución cópulas:
- Cópula de independencia
- Cópula empírica
- Cópulas Elípticas: Gaussiana y T-Cópula
- Cópulas Arquimedianas:
- Cópula Frank
- Cópula Clayton
- Cópula HRT
- Cópula Gumbel
- Vine Cópulas
- Simulación y elección de la cópula óptima
- Aplicación de las cópulas a la calibración de los riesgos bajo el entorno de Solvencia II:
- Riesgo de mercado
- Riesgo de vida
- Riesgo de no vida
- Reaseguro
Ponente
Mª Victoria Rivas
Assistant Professor Departamento de Economía Aplicada (Econometría y Ciencia de Datos) UAM, PhD. Spatial Econometrics UNED y PhD. Actuarial Science UCM
Fechas y lugar
Fechas: 10 y 17 de abril de 2026 (viernes)
- Horario: de 10:00h a 14:00h
- Duración: 8h
Lugar: Aula de formación del Instituto de Actuarios de España (C/ Víctor Andrés Belaunde, 36, bajo Dcha, 28016 Madrid).
* Se habilitará modalidad online exclusivamente para los residentes fuera de la Comunidad de Madrid
Importe y becas
- Actuarios Colegiados y Patrocinadores: 400€*
- Otros asistentes: 800€
* Por matricula y pago antes del 12 de marzo
A partir del 13 de marzo:
- Actuarios Colegiados y Patrocinadores: 500€
- Otros asistentes: 1.000€
El Instituto de Actuarios de España ofrece 2 becas del 75% a Actuarios Colegiados en situación de búsqueda activa de empleo para la realización del curso. (forma de acreditarlo)
El Instituto facilitará los datos necesarios para la bonificación FUNDAE a las empresas.
CPD
El seminario tiene asignadas 8 horas de CPD de contenido técnico.
