Seminario "Modelización del comportamiento del asegurado"
El comportamiento del asegurado es uno de los factores más relevantes en la evolución de una cartera de seguros de vida y en la valoración de los compromisos asumidos por las entidades aseguradoras. Decisiones como el mantenimiento de la póliza, su rescate o la cancelación anticipada pueden modificar de forma significativa las proyecciones de negocio, afectando tanto a la rentabilidad de los productos como a la gestión del riesgo.
En este contexto, la adecuada modelización de fenómenos como la mortalidad y las caídas (lapses) resulta esencial para comprender y proyectar la dinámica real de una cartera. Estos eventos no sólo dependen de características demográficas o del tiempo transcurrido desde la contratación, sino también de factores económicos, como la evolución de los tipos de interés o la rentabilidad de los productos financieros disponibles para los asegurados.
Mediante ejemplos prácticos y casos aplicados al negocio asegurador, se mostrará cómo construir proyecciones consistentes del número de contratos vigentes y cómo incorporar en estos modelos distintos eventos de finalización de las pólizas, incluyendo aquellos derivados de determinadas garantías complementarias.
El objetivo del curso es proporcionar a los participantes una comprensión clara y aplicada de los principales mecanismos que determinan la evolución de una cartera de seguros de vida, así como de las herramientas necesarias para integrarlos en modelos de proyección utilizados en la práctica actuarial.
Programa
- Mortalidad
- Modelización de la mortalidad en carteras de seguros de vida
- Impacto en la evolución de las pólizas en vigor
- Caídas
- Concepto y relevancia actuarial de las caídas
- Caídas dependientes del tiempo
- Interacción entre mortalidad y caídas
- Modelización conjunta de los decrementos
- Implicaciones en las proyecciones actuariales
- Proyección del número de pólizas en vigor
- Modelos de decrementos múltiples
- Ejemplo práctico de proyección de una cartera
- Finalización de contratos por garantías complementarias
- Eventos adicionales de terminación de pólizas
- Impacto en la dinámica del número de contratos en vigor
Ponente
- Joaquín Llano (Actuario IAE, Deloitte)
Fecha y lugar
Fecha: 20 de abril de 2026
- Horario: de 16:30 a 18:30h
- Duración: 2h
Híbrido
Lugar: Aula de formación del Instituto de Actuarios de España (C/ Víctor Andrés Belaunde, 36, bajo Dcha, 28016 Madrid).
Importe y becas
Matrícula hasta 6 de abril*:
- Actuarios Colegiados y Entidades Patrocinadoras: 150€
- Otros asistentes: 300€
(*) Matrícula y pago antes del 6 de abril
A partir del 7 de abril:
- Actuarios Colegiados y Entidades Patrocinadoras: 200€
- Otros asistentes: 400€
El Instituto de Actuarios de España ofrece 2 becas del 75% a Actuarios Colegiados en situación de búsqueda activa de empleo para la realización del curso. (forma de acreditarlo)
CPD
El seminario tiene asignadas 2 horas de CPD de contenido técnico.
